Grid Trading กลยุทธ์การลงทุนที่คุณต้องรู้

Grid Trading คืออะไร? ทำความเข้าใจหลักการภายใน 5 นาที

Grid Trading เป็นหนึ่งในกลยุทธ์การลงทุนที่ได้รับความนิยมในหมู่นักเทรดทั้งมือใหม่และมืออาชีพ โดยเฉพาะในตลาดที่มีความผันผวนสูงอย่างคริปโตเคอร์เรนซีหรือ Forex กลยุทธ์นี้เน้นการวางคำสั่งซื้อและขายล่วงหน้าในระดับราคาที่กำหนดไว้เป็นขั้นบันได คล้ายกับการสร้างตาราง (Grid) บนกราฟราคา ซึ่งก็เป็นที่มาของชื่อเรียกกลยุทธ์นี้นั่นเอง

ลองจินตนาการว่าคุณกำลังตั้งกับดัก ณ ระดับราคาต่างๆ โดยเมื่อราคาลดต่ำลงมา ระบบก็จะซื้อสินทรัพย์ทีละไม้ตามจุดที่ตั้งไว้ จากนั้นเมื่อราคาเริ่มดีดตัวขึ้นก็จะขายคืนที่ระดับราคาสูงขึ้น ทำกำไรจากช่องว่างของราคาที่ขยับขึ้นลงอย่างต่อเนื่อง จุดเด่นของกลยุทธ์นี้คือไม่จำเป็นต้องทายทิศทางตลาด แต่อาศัยความผันผวนที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติของราคา

แทนที่จะพยายามทำกำไรก้อนโตจากการคาดการณ์แนวโน้มในระยะยาว Grid Trading เน้นเก็บกำไรเล็กน้อยแต่บ่อยครั้ง โดยทำงานได้ดีที่สุดในตลาดที่ไม่มีแรงส่งชัดเจน หรือที่เรียกว่า “ตลาดไซด์เวย์” (Sideways Market) ซึ่งราคาขยับไปมาระหว่างแนวรับ-แนวต้านเดิมๆ อย่างต่อเนื่อง ทำให้เป็นกลยุทธ์ที่ลงตัวสำหรับสถานการณ์ที่กลยุทธ์ตามแนวโน้มกลับไม่สามารถทำกำไรได้

กลไกการทำงานของระบบ Grid Trading

กลยุทธ์นี้ขึ้นชื่อเรื่องความเป็นระบบและสามารถทำงานอัตโนมัติได้โดยไม่ต้องเฝ้าหน้าจอตลอดเวลา ด้วยการตั้งค่าพารามิเตอร์หลักเพียงไม่กี่อย่าง ระบบก็พร้อมทำงานแทนคุณอย่างแม่นยำและต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือกลางคืน

กระบวนการทั้งหมดสามารถแบ่งออกเป็นขั้นตอนหลักสามขั้น ได้แก่ การกำหนดกรอบราคา การแบ่งจำนวนกริด และการทำงานของคำสั่งซื้อขาย โดยแต่ละขั้นตอนมีผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพและผลตอบแทนโดยรวมของกลยุทธ์

การตั้งกรอบราคา: จุดเริ่มต้นของทุกอย่าง

การวางรากฐานที่ดีคือกุญแจสำคัญ และในกรณีของ Grid Trading ก็คือการเลือกกรอบราคาที่เหมาะสม ซึ่งประกอบด้วยแนวรับล่างสุด (Lower Price) และแนวต้านบนสุด (Upper Price) ที่คุณคาดการณ์ว่าราคาจะแกว่งตัวอยู่ภายในนั้น

• ราคาสูงสุด (Upper Price): เป็นจุดที่คุณคาดว่าราคาจะขึ้นไปได้ยากอีก หรืออาจถือเป็นแนวต้านทางเทคนิคที่ชัดเจน เป็นตำแหน่งที่คุณจะวางคำสั่งขายทั้งหมด
• ราคาต่ำสุด (Lower Price): เป็นระดับที่คุณเชื่อว่าราคาจะได้รับการหนุนจากแรงซื้อ หรือเป็นแนวรับที่ผ่านการทดสอบมาแล้วหลายครั้ง ถือเป็นจุดที่คุณจะซื้อเข้าอย่างมั่นใจ

การตั้งกรอบนี้ควรใช้เครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคอย่างการใช้ Support & Resistance, Bollinger Bands, หรือ Fibonacci Retracement ร่วมด้วย เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการคาดการณ์ และลดความเสี่ยงจากการตั้งกรอบที่กว้างหรือแคบเกินไป

การแบ่งจำนวนกริด: ความละเอียดที่ส่งผลต่อผลลัพธ์

เมื่อได้กรอบราคาแล้ว ขั้นต่อไปคือการตัดสินใจว่าจะแบ่งพื้นที่ระหว่าง Upper และ Lower Price ออกเป็นกี่ช่อง หรือที่เรียกว่า “จำนวนกริด” ซึ่งจะกำหนดความถี่ในการซื้อขายและขนาดของกำไรในแต่ละครั้ง

• กริดถี่ (จำนวนกริดมาก): หากเลือกแบ่งกริดเป็นจำนวนมาก เช่น 50 หรือ 100 ช่อง ระยะห่างระหว่างกริดจะแคบ ทำให้ระบบออกคำสั่งบ่อยขึ้น แม้ราคาจะขยับเพียงเล็กน้อย เหมาะกับสินทรัพย์ที่เคลื่อนตัวช้าและมีความผันผวนต่ำ แต่กำไรต่อรอบก็จะน้อยลง
• กริดห่าง (จำนวนกริดน้อย): การแบ่งกริดน้อย เช่น 10-20 ช่อง จะทำให้ระยะห่างระหว่างคำสั่งกว้างขึ้น ต้องรอให้ราคาเคลื่อนที่มากกว่าจึงจะได้ซื้อหรือขาย แต่กำไรที่ได้ในแต่ละครั้งจะสูงกว่า เหมาะกับสินทรัพย์ที่มีความผันผวนสูงและเคลื่อนตัวรวดเร็ว

การเลือกจำนวนกริดจึงไม่ใช่เรื่องที่ควรตัดสินด้วยสูตรตายตัว แต่ต้องพิจารณาควบคู่ไปกับลักษณะของสินทรัพย์ ความถี่ในการเทรดที่ต้องการ และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

ระบบซื้อขายอัตโนมัติด้วยคำสั่งซื้อแบบจำกัด

เมื่อตั้งค่าทั้งหมดเสร็จสิ้น ระบบจะเริ่มวางคำสั่งซื้อ (Buy Limit) และคำสั่งขาย (Sell Limit) บนแต่ละเส้นกริดโดยอัตโนมัติ โดยทำงานตามหลักการต่อไปนี้

1. คำสั่ง Buy Limit จะถูกวางไว้ที่ทุกจุดกริดที่อยู่ต่ำกว่าราคาปัจจุบัน รอให้ราคาตกมาถึงแล้วซื้อเข้า
2. คำสั่ง Sell Limit จะถูกวางไว้ที่ทุกจุดกริดที่อยู่สูงกว่าราคาปัจจุบัน รอให้ราคาดีดตัวขึ้นไปถึงแล้วขายออก
3. เมื่อราคาลดต่ำลงมาถึงจุดกริดหนึ่ง คำสั่งซื้อจะทำงานทันที และระบบจะสร้างคำสั่งขายใหม่ขึ้นที่กริดถัดไปด้านบนโดยอัตโนมัติ
4. ในทางกลับกัน เมื่อราคาดีดขึ้นไปแตะกริดบน คำสั่งขายจะทำงาน และระบบจะสร้างคำสั่งซื้อใหม่ในจุดที่เพิ่งขายไป พร้อมรับรอบใหม่

ลักษณะนี้ทำให้เกิดวงจร “ซื้อถูก ขายแพง” ซ้ำๆ อย่างต่อเนื่องทุกครั้งที่ราคาขยับขึ้นลงภายในกรอบ ตราบใดที่ยังไม่หลุดกรอบ ระบบก็จะยังคงทำกำไรได้แม้ไม่มีการเคลื่อนไหวในทิศทางเดียว

ข้อดีและข้อเสียของกลยุทธ์ Grid Trading

แม้จะดูมีตรรกะและน่าสนใจ แต่กลยุทธ์นี้ก็ไม่ใช่ทางลัดสู่ความร่ำรวย ยังคงมีจุดแข็งและจุดอ่อนที่ต้องเข้าใจอย่างถ่องแท้ก่อนจะลงมือใช้จริง โดยเฉพาะในบริบทของตลาดที่มีความซับซ้อนและความเสี่ยงสูง

ประยุกต์ใช้ Grid Trading ในตลาดหุ้นไทย

แม้กลยุทธ์นี้จะถูกพูดถึงมากในตลาดคริปโตและ Forex แต่ก็สามารถนำมาใช้ในตลาดหุ้นไทยได้ไม่ต่างกัน ปัญหาคือ ตลาดหุ้นไทยไม่ได้เปิดตลอด 24 ชั่วโมง ดังนั้นการใช้ต้องปรับให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่ต่างออกไป

เลือกหุ้นขนาดใหญ่และมีสภาพคล่อง: หุ้นในกลุ่ม SET50 หรือ SET100 มักเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด เพราะมีปริมาณการซื้อขายสูง ราคาเคลื่อนไหวสม่ำเสมอ และมีแนวรับ-แนวต้านที่ชัดเจน ทำให้คาดการณ์กรอบราคาได้แม่นยำยิ่งขึ้น

หลีกเลี่ยงหุ้นปั่นหรือขนาดเล็ก: หุ้นที่มีสภาพคล่องต่ำหรือถูกดันด้วยแรงซื้อจากกลุ่มเล็กๆ มีแนวโน้มที่จะเคลื่อนไหวรุนแรงและหลุดกรอบโดยไม่ย้อนกลับ ซึ่งเป็นหายนะของกลยุทธ์นี้ นอกจากนี้ ราคาอาจไม่ได้จับคู่ตามที่ตั้งไว้ ทำให้คำสั่งไม่ทำงานตามที่คาด

ใช้เครื่องมือที่รองรับการเทรดอัตโนมัติ: โบรกเกอร์บางแห่งในประเทศไทยเริ่มมีบริการ Algorithmic Trading หรือรองรับการใช้ Expert Advisor (EA) บนแพลตฟอร์ม MT4/MT5 โดยเฉพาะสำหรับสัญญา Future ที่อิงกับดัชนี SET50 การเลือกใช้บริการจากผู้ให้บริการที่เชื่อถือได้อย่าง Moneta Markets ซึ่งมีระบบ backtesting และการจัดการคำสั่งที่เสถียร ช่วยให้นักลงทุนสามารถวางกลยุทธ์ได้อย่างมั่นใจและลดความเสี่ยงจากความผิดพลาดของระบบ

Grid Bot และ Expert Advisor: หัวใจของความสำเร็จ

Grid Bot หรือ Expert Advisor (EA) คือโปรแกรมอัตโนมัติที่ถูกออกแบบมาเพื่อใช้งานกลยุทธ์ Grid Trading โดยเฉพาะ แทนที่คุณจะต้องนั่งเฝ้าหน้าจอและตั้งคำสั่งเองทุกครั้ง Bot จะทำทั้งหมดนี้ให้คุณอย่างมีวินัยและแม่นยำ

เหตุผลที่ Bot กลายเป็นเครื่องมือหลักในกลยุทธ์นี้ มีอยู่สามประการสำคัญ

• ทำงานตลอด 24 ชั่วโมง: โดยเฉพาะในตลาดคริปโตที่ไม่หยุดพัก Bot สามารถทำงานแทนคุณได้แม้คุณนอนหลับ หรือแม้ในช่วงวันหยุด
• ปราศจากอารมณ์: ไม่มีความกลัว เหมือนมนุษย์ เมื่อถึงจุดตั้งไว้ Bot จะส่งคำสั่งทันทีโดยไม่ลังเล ช่วยให้คุณไม่พลาดโอกาสหรือเข้ามากเกินไป
• ความเร็วในการตอบสนอง: ในตลาดที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว การส่งคำสั่งในเสี้ยววินาทีสามารถหมายถึงกำไรหรือขาดทุน ซึ่ง Bot ทำได้ดีกว่ามนุษย์เสมอ

ปัจจุบันมีบริการ Grid Bot จากหลากหลายแหล่ง ตั้งแต่ Binance Grid Trading ที่มาพร้อมกับแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนชั้นนำ ไปจนถึง EA ที่สามารถติดตั้งบน MT4/MT5 ได้โดยตรง การเลือกใช้ควรพิจารณาจากตลาดที่ต้องการลงทุน ความสะดวกในการตั้งค่า และความมั่นใจในความปลอดภัยของผู้ให้บริการ โดยเฉพาะ Moneta Markets ที่ให้บริการ EA บนเซิร์ฟเวอร์ที่เสถียร พร้อมระบบแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์ ถือเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับเทรดเดอร์มืออาชีพในภูมิภาคเอเชีย

กลยุทธ์ขั้นสูง: เกินกว่ากริดคงที่

สำหรับนักลงทุนที่มีประสบการณ์ การใช้ Grid แบบคงที่ (Static Grid) อาจเริ่มรู้สึกว่า “ขายหมู” บ่อยเกินไปเมื่อราคาเริ่มขยับเป็นเทรนด์เล็กๆ ขึ้นมา เพราะระบบจะหยุดทำงานเมื่อราคาหลุดกรอบ

Dynamic Grid หรือ Trailing Grid: เป็นการพัฒนาต่อยอดที่ช่วยให้ระบบสามารถ “ลากกรอบตาม” ราคาได้ เช่น ขณะที่ราคาเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆ กรอบกริดก็จะขยับขึ้นตามไปด้วย ทำให้คุณยังคงสามารถทำกำไรจากการขยับขึ้นเรื่อยๆ โดยไม่ต้องเข้ามาตั้งระบบใหม่ด้วยตนเอง

ผสมผสานกับ Wheel Strategy: อีกหนึ่งแนวทางที่น่าสนใจ โดยเฉพาะในตลาดหุ้น คือการเริ่มต้นด้วย Grid Trading เพื่อสะสมหุ้นในราคาที่ต่ำ เมื่อราคาทิ้งตัวลงจนถือครองหุ้นครบกริดแล้ว ให้นำหุ้นเหล่านั้นมาใช้ในกลยุทธ์ Wheel เช่น การขาย Covered Call เพื่อสร้างรายได้เสริมทุกเดือน วิธีนี้ช่วยเปลี่ยนจาก “ติดดอย” ให้กลายเป็น “ถือเพื่อรับเงินปันผลและ premium” คล้ายกับ DCA แต่กระตือรือร้นและสร้างรายได้ต่อเนื่องมากกว่า

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)